'משחק מסוכן' של לאנה דל ריי הוא נרטיב סוער שטווה סיפור על משיכה אסורה והריגוש שבאסור. ידועה בסגנונה הקולנועי ובנושאים של רומנטיקה טרגית, דל ריי חוקרת לעתים קרובות את הצד האפל יותר של אהבה ותשוקה. בשיר הזה היא מאמצת דמות של פאם פטאל, המעורבת במפגש פלרטטני עם קצין אכיפת חוק על רקע בית בוער.
המילים משחקות עם שילוב של תמימות ואשמה, שכן הגיבורה מתעקשת על תדמית הילדה הטובה שלה ובו זמנית מודה שהיא 'רעה' ו'לא נכונה'. השריפה בבית משמשת מטפורה לעוצמת הבוערת של רגשותיה, מה שמרמז על כך שרגשותיה בלתי נשלטים ועלולים להרס כמו הלהבות. המקהלה החוזרת ונשנית, 'אני מאוהבת, אני מאוהבת, אוהבת בהוריקן', מדמה את הרומן הנלהב שלה לאסון טבע - סוחף, עוצמתי וכולל הכל.
השיר של דל ריי נוגע גם בנושא של לקיחת סיכונים באהבה. הביטוי 'משחק מסוכן' מרמז שהגיבורה מודעת להימור הכרוך בקשר שלה עם הקצין. הפיתוי של האסור מתגבר על ידי הסכנה שהוא מייצג. הגשר של השיר, 'אם אתה לא יכול לסבול את החום, אז תישאר מחוץ לאש', משמש כאזהרה ואתגר כאחד, ומעטף את המסר המרכזי של השיר: אהבה, במיוחד מהסוג האינטנסיבי והנלהב ביותר, היא לא למען בעלי לב חלש.