'ילדה עצובה' של לאנה דל ריי הוא חקירה נוקבת של הרגשות המורכבים שחווה אישה המעורבת עם גבר במערכת יחסים חשאית. השיר מתעמק בנושאים של אהבה, סודיות והעצב שמגיע בלהיות 'האישה האחרת'. לאנה דל ריי ידועה בסגנון המוזיקה הקולנועי שלה, ולעתים קרובות שוזרת במילים שלה סיפורים על רומנטיקה, זוהר ומלנכוליה, ו-'Sad Girl' אינו יוצא מן הכלל.
המילים של 'נערה עצובה' מציירות תמונה של אישה שמודעת היטב לתפקידה כמאהבת. היא מכירה בכך שעמדה שלה עשויה שלא להיות מובנת או מקובלת על ידי אחרים ('טיפשים כמוך'), מה שמרמז על שיפוט חברתי של מעשיה. עם זאת, יש תחושה של התרסה בטון שלה, שכן היא רומזת שמי ששופטים אותה לא חוו את סוג האהבה הנלהבת שיש לה לגבר שלה. השורות החוזרות ונשנות 'לא ראית את הגבר שלי' מדגישות את אמונתה שאם אחרים יכירו אותו כמוה, אולי יבינו מדוע היא מקבלת את התפקיד הזה. ההתייחסויות ל'בוני בצד' ו'כסף מהצד' מרמזות על הריגוש והיתרונות החומריים של הפרשה, אך אלו עומדות לצד ההכרזה החוזרת ונשנית שהיא 'ילדה עצובה ועצובה', המדגישה את המחיר הרגשי. מהמצב שלה.
השיר נוגע גם בדואליות של זהות המספר. היא מתחלפת בין לקרוא לעצמה 'ילדה עצובה' ו'ילדה רעה', מה שמעיד על מאבק בין פגיעותה למרדנות במעשיה. השורה 'תראה מה אתה אומר לי' משמשת אזהרה למי שעלול לבקר אותה, ומחזקת את עמדתה המגוננת ביחס למערכת היחסים. למרות העצמה שהיא עשויה להרגיש מהפרשה, תחושת העל של השיר היא של צער, כפי שמרמז הכותרת 'ילדה עצובה'. השירה הרודפת של לאנה דל ריי והלחן המלנכולי מדגישים את המהומה הפנימית של אישה שנלכדה בצל אהבה שאינה לגמרי שלה.